IFT6521, Programmation dynamique
Plan de cours et horaire
- Plan de cours (.pdf).
- Horaire: lundi 9:30-11:30 et mercredi 8:30-10:30, pavillon Aisenstadt, salle 1409.
- Débute lundi le 9 janvier 2012.
Présentations en classe
Seront mises à jour au fur et à mesure durant l'hiver 2012.
- Fichiers .pdf avec animation;
faites CTL-L pour visualiser en plein écran.
Chapitre 1, Introduction
.pdf .
Chapitre 2, Modèles déterministes, temps discret, plus court chemin
.pdf
Chapitre 3, Modèles déterministes, commande en temps continu
.pdf
Chapitre 4, Modèles stochastiques sur horizon fini
.pdf (a)
.pdf (b)
- Articles:
A DP Procedure for Pricing American-Style Asian Options
online access
A DP Approach for Pricing Options Embedded in Bonds
online access
DP Approach for Valuing Options in the GARCH Model
online access
Approximate Dynamic Programming, de P. L'Ecuyer (1989)
approxpd.pdf
Présentation de Maxime Dion du 7 avril 2010
americanput.pdf
Devoirs
- Devoir 1 ,
à remettre le lundi 30 janvier, à 9h30.
- Devoir 2 ,
à remettre le lundi 20 février, à 9h30.
- Devoir 3 ,
à remettre le lundi 27 février, à 9h30.
- Devoir 4 (à venir) ,
à remettre le lundi 19 mars, à 9h30.
- Devoir 5 (à venir) ,
à remettre le mercredi 11 avril, à 9h30.
Examens
Plagiat
- Vous êtes priés de lire bien attentivement le
règlement sur le plagiat.
Il sera appliqué rigoureusement dans ce cours.
En particulier, les solutions copiées (totalement ou partiellement) sur le
voisin,
ou sur des solutionnaires trouvés sur internet ou ailleurs,
ou tirés de livres ou articles sans donner la
référence,
constituent du plagiat.