IFT6521, Programmation dynamique
Assistant / correcteur
Plan de cours et horaire
- Plan de cours de 2015:
plan15.pdf.
- Horaire: lundi 9:30--11:30 salle Z-300 et mercredi 11:30--13:30 salle Z-305, pavillon McNicoll.
Présentations en classe
- Fichiers .pdf avec animation;
faites CTL-L pour visualiser en plein écran.
Chapitre 1,
Introduction (janv 2015).
Chapitre 2,
Modèles déterministes, temps discret, plus court chemin (janv 2015)
Chapitre 3,
Modèles déterministes, commande en temps continu (janv 2015)
Chapitre 4,
Modèles stochastiques sur horizon fini, Partie (a)
Partie (b) (2015)
Chapitre 5,
État partiellement observé (2015)
Chapitre 6,
Approximations (Partie 1) (2015)
Partie 2: Monte Carlo et regression (2015)
Chapitre 7,
Modèles sur horizon infini (2015)
- Articles pertinents:
A DP Procedure for Pricing American-Style Asian Options
Accès en ligne.
(Ou encore ici.)
A DP Approach for Pricing Options Embedded in Bonds
Accès en ligne
DP Approach for Valuing Options in the GARCH Model
Accès en ligne
Approximate Dynamic Programming, de P. L'Ecuyer (1989)
approxpd.pdf
Présentation de Maxime Dion du 7 avril 2010
americanput.pdf
Americal Option Pricing with Randomized Quasi-Monte Carlo Simulation, Proceedings of WSC 2010,
Accès en ligne
Devoirs
- Devoir 1 ,
à remettre le lundi 26 janvier, à 9h30.
- Devoir 2 ,
à remettre le lundi 16 février, à 9h30.
- Devoir 3 ,
à remettre le lundi 9 mars, à 9h30.
- Devoir 4 ,
à remettre le lundi 23 mars, à 9h30.
- Devoir 5 ,
à remettre le lundi 13 avril, à 9h30.
Examens
- Intra: le lundi 23 février 2015, 9:30 à 11:20.
- Examen final
(individuel): à
remettre au plus tard le lundi 27 avril 2015, à midi,
dans le casier du professeur au DIRO (PAS sous sa porte de bureau), ou directement au correcteur Amine Amrouss.
Pour les questions 2 et 3, remettez aussi (ou envoyez par courriel au professeur) une copie
des programmes que vous avez utilisés. Ces programmes ne seront pas corrigés comme tel,
mais on pourra les examiner à titre de vérification.
- regres.zip:
Dossier contenant une classe permettant de calculer les coefficients de régression linéaire
par moindres carrés en Java, avec SSJ.
Plagiat
- Vous êtes priés de lire bien attentivement le
règlement sur le plagiat.
Il sera appliqué rigoureusement dans ce cours.
En particulier, les solutions copiées (totalement ou partiellement) sur le
voisin,
ou sur des solutionnaires trouvés sur internet ou ailleurs,
ou tirés de livres ou articles sans donner la
référence,
constituent du plagiat.