Projet de gestion de portefeuille

Le but de ce projet est de se familiariser avec l'application des algorithmes d'apprentissage dans le domaine financier, pour la gestion d'actifs risqués. Le principe général est le suivant: on va prévoir quelque chose concernant les rendements futurs de divers actifs, et on va utiliser cela pour décider comment placer notre capital.

Quelle que soit la méthode choisie, il vous faudra implanter la méthode de validation séquentielle double, permettant de faire simultanément la selection de modèle (e.g. le choix d'hyper-paramètres) et l'évaluation de la performance hors-échantillon.
La mesure de performance que vous ferez est le Ratio de Sharpe. C'est le ratio du rendement moyen du portefeuille mesuré sur l'ensemble des blocs de test et de l'écart-type échantillonal de ce portefeuille.

Références

Feuillet intitulé des notes de cours sur le sujet (ps) (pdf)).

Mémoire de maîtrise de Nicolas Chapados.

articles du LISA en finance

Données

Comment convertir de et vers les dates Juliennes.