IFT 3240, Hiver 2004

SIMULATION ET MODÈLES
Prof. Felisa J. Vázquez-Abad
Katerine Martin (démonstratrice)

Objectifs Généraux:

Dans ce cours on étudie les techniques de simulation des systèmes dynamiques, particulièrement des systèmes stochastiques à événements discrets. Ce cours introduit les modèles de simulation et les principes statistiques pour l'analyse de résultats. Plusieurs exemples seront traités, provenant de diverses domaines d'applications.

Références de base:

Principes de base. Motivation de la simulation probabiliste et revision de probabilité.

Modèles de simulation. Modèles de la simulation des DES et utilisation du progiciel SSJ.

Génération des variables aléatoires. Inversion, rejet, composition. Méthode alias. Algorithmes pour quelques lois usuelles.

Analyse des résultats. Estimation des intervalles de confiance pour le coût moyen à horizon fini. Estimation des intervalles de confiance pour le coût moyen à l'état stationnaire. Quand arrêter une simulation?

Méthodes de réduction de la variance. Variance et effort de calcul. Valeurs aléatoires communes et antithétiques. Variables de contrôle. Méthode de conditionnement. Estimation indirecte. Stratification. Changement de mesure.

Évaluation:

Seuil: la moyenne (pondérée selon les poids indiqués) minimale des examens est de 45%

Horaire du cours:

Théorie Lundi 15h30 - 17h30 (salle 1207)
Théorie Vendredi 11h30 - 12h30 (salle 1409)
TP Vendredi 14h30 - 16h30 (salle 1360)

Horaire des consultations: Le professeur sera disponible à son bureau (3367) sous rendez-vous seulement. Elle peut être contactée au vazquez@iro.umontreal.ca.